异常类型

处理程序

对客户的处理程序

第一次

第二次

第三次

（一）自成交、频繁报撤单、大额报撤单

交易所于当日提示通知客户所在期货公司会员。期货公司会员当及时将交易所的提示通知转达客户，对客户进行教育、引导、劝阻及制止。

交易所将该客户列入重点关注名单，并将客户异常交易行为向期货公司会员通报。

交易所于当日闭市后对客户采取暂停开仓交易的自律管理措施，暂停开仓交易的时间原则上不少于1个月。

中金所（仅股指期货）于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于 1 个月。

（二）实际控制关系帐户合并持仓超限行为（仅中金所）

1. 交易所将该组关联账户列入重点监管名单，并通知客户所在期货公司会员（中金股指期货：闭市后通知首风），要求客户自行平仓。

如客户未在次日上午收市前自行平仓的，由交易所强平，强平日闭市后限制开仓，时间不低于1个月。

2.1 交易所将该组实际控制关系账户列入重点监管名单。

2.2 客户自行平仓的，对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于 10个交易日。

2.3 交易所于次日对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间不低于6个月，并视情况采取进一步

措施。

（三）日内过度交易行为

中金所

第一次

第二次

第三次及以上

交易所将采取限制开仓5个交易日的措施。

交易所将采取限制开仓10个交易日的措施。

交易所将采取限制开仓1个月的措施。

上期所：交易所于次日对其采取限制开仓的自律管理措施，限制开仓时间原则上不少于3个交易日。

（四）程序化交易扰乱交易秩序行为

郑商所：交易所可以采取约见谈话、限制开仓等自律监管措施。

（五）套期保值交易期现不匹配行为（中金所特有）

交易所将客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司通报。

通报收市后对客户采取限制开仓措施，时间不低于5个工作日，并要求报送书面材料。

交易所将客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司通报。

通报收市后对客户采取限制开仓措施，时间不低于一个月，并要求报送书面材料、约谈。

交易所将客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司通报。

通报收市后对客户采取限制开仓措施，时间不低于6个月，并要求报送书面材料。