各交易所异常交易认定标准
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交易所 异常交易情形 |
中金所 |
上期所 |
大商所 |
郑交所 |
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自成交 |
某一合约5次（含）以上，包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为 |
某一合约5次（含）以上，包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为 |
某一合约5次（含），包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为 |
某一合约5次（含）以上，包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为 |
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频繁报撤单 |
股指期货某一合约撤单次数400次（含）以上 国债期货某一合约撤单次数500次（含）以上
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某一合约撤单次数500次（含）以上
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某一合约撤单次数500次（含）以上
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某一合约撤单次数500次（含）以上 当某个交易日某一合约停板后，客户当日在涨停板价位买单撤单量或者在跌停板价位卖单撤单量超过100笔 |
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大额报撤单 |
某一合约撤单次数超过100次（含）且单笔撤单数量达到或超过限价指令每次最大下单数量80%（含） |
某一合约撤单次数超过50次（含）且每次数量为300手（含）以上 |
某一合约撤单次数达到400次（含）且单笔撤单的数量超过合约最大下单手数的80%（不含） |
某一合约撤单数量50次（含）且每次数量为800手（含）以上 |
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实际控制关系账户 合并持仓 |
查看交易所风险控制管理办法持仓限额规定 |
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查看交易所风险控制管理办法持仓限额规定 |
查看交易所风险控制管理办法持仓限额规定 |
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日内过度 交易 |
单日开仓超过20手（不含20手，所有合约的买开和卖开合计，套保开仓不受此限） |
无 |
无 |
无 |
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影响交割结算价行为 |
无 |
无 |
无 |
利用对倒、对敲等手段，造成交割月合约价格异常波动幅度达到该合约涨跌停板幅度的40%以上，影响合约交割结算价 |
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盗码交易行为 |
无 |
无 |
无 |
盗取他人交易账号、密码进行交易并转移资金 |
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自然人客户违规持仓 行为 |
无 |
无 |
无 |
自然人客户在交割月前一月最后一个交易日闭市时仍保留该交割月份持仓 |
备注：
1、客户单日在多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单、实际控制关系账户合并持仓超限达到交易所处理标准的，按照一次认定。
2、由于套利交易、套保交易所产生的自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为不作为异常交易行为
3、证券公司、基金公司以及交易所认定的其他法人机构或者经济组织，以其分户管理资产参与股指期货交易的，各分户管理资产对应账户的持仓不进行合并计算，即日内过度交易的开仓数量不合并计算。
4、各交易所在统计客户和非期货公司会员自成交、频繁报撤单和大额报撤单次数时，FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余指令自动撤销指令）交易指令形成的自成交和撤单不计入在内。