各交易所异常交易认定标准
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交易所 异常交 易情形 |
中金所 |
上期所&能源中心 |
大商所 |
郑商所 |
广期所 |
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自成交 |
某一合约5次（含）以上，包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为 |
某一合约5次（含）以上，包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为 |
某一合约5次（含），包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为 |
某一合约5次（含）以上，包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为 |
某一合约5次（含），包括实际控制关系账户之间发生的自成交行为 |
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频繁报撤单 |
股指期货某一合约撤单次数400次（含）以上； 股指期权/国债期货某一合约撤单次数500次（含）以上 |
某一合约撤单次数500次（含）以上 |
某一合约撤单次数500次（含）以上 |
某一合约撤单次数500次（含）以上； 当某个交易日某一合约停板后，客户当日在涨停板价位买单撤单量或者在跌停板价位卖单撤单量超过100笔 |
某一合约撤单次数500次（含）以上 |
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大额报撤单 |
某一合约撤单次数超过100次（含）且单笔撤单数量达到或超过限价指令每次最大下单数量80%（含） |
某一合约撤单次数超过50次（含）且每次数量为300手（含）以上 |
某一合约撤单次数达到50次（含）且单笔撤单的数量超过合约最大下单手数的80%（不含） |
某一合约撤单数量50次（含）且每次数量为800手（含）以上 |
某一合约撤单次数达到50次（含）且单笔撤单的数量超过合约最大下单手数的80%（不含） |
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实际控制关系账户 合并持仓超限行为 |
查看交易所风险控制管理办法持仓限额规定 |
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日内过度 交易 |
股指期货：某一合约日内开仓交易的最大数量为500手（套保开仓不受此限）； 股指期权：某一品种日内开仓交易的最大数量为200手，某一月份合约日内开仓交易的最大数量为100手，某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手（套保、做市交易不受此限）。 |
单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的 |
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程序化交易扰乱交易秩序行为 |
通过计算机程序下单可能影响交易所系统安全或 者正常交易秩序的行为 |
采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为 |
通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序 |
采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为 |
采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为 |
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其他情形 |
中国证监会规定或者交易所认定的其他情形 （套期保值交易期现不匹配行为） |
中国证监会规定或者交易所认定的其他情形 |
交易所认定的其他情形 |
中国证监会规定或者交易所认定的其他情形 |
中国证监会规定或者交易所认定的其他情形 |
备注：
1、客户单日在多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单、实际控制关系账户合并持仓超限达到交易所处理标准的，按照一次认定。
2、由于套期保值交易所产生的自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为不作为异常交易行为。
3、实施申报费收费的合约（除中金所）上产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
4、因附加FOK（立即全部成交否则自动撤销指令）和FAK（立即成交剩余指令自动撤销指令）交易指令（除国债期货）、市价指令（除上期所、能源中心）、套利指令（郑商所、大商所、广期所）、止损（盈）指令（大商所、广期所）形成的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。
5、在国债期货交易中，套利交易所产生的频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易行为。
在国债期货交易中，（1）因市价指令形成的自成交行为不计入自成交次数统计，因限价指令（包括即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令和其他限价指令）形成的自成交行为计入自成交次数统计。（2）因市价指令形成的撤单行为不计入频繁报撤单次数统计，因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令形成的撤单行为计入频繁报撤单次数统计，因其他限价指令形成的撤单行为不计入频繁报撤单次数统计。 （3）因市价指令形成的撤单行为不计入大额报撤单次数统计，因限价指令（包括即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令和其他限价指令）形成的撤单行为计入大额报撤单次数统计。
6、做市交易（除能源中心）产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
7、实际控制关系账户之间自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为合并计算，其监管标准与单个客户相同。
8、日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日在某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。